Индикатор MACD как пользоваться Настройка и применение

Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.

Вход на покупку осуществляется, когда индикатор MACD пробивает определенный уровень, а сделка закрывается, когда индикатор просто пересекает свою сигнальную линию. Использование отложенных ордеров сделает запись еще более точной. Дело в том, что, поднимая уровень выше нулевой линии, мы просто отфильтровываем незначительные скачки цен. Наш уровень нарушают только действительно сильные ходы, которые мы делаем.

Очень простая стратегия торговли по MACD

Линия MACD быстрее, чем сигнальная линия, и она обычно пересекается сверху или снизу более медленную сигнальную линию. Индикатор дает сигналы с определенным запаздыванием, которое в полной мере ощущается на графиках с маленьким временным периодом. Также на небольших таймфреймах возможно появление ложных сигналов. Поэтому MACD не подходит для таких стратегий как скальпинг, которые применяются на графиках с небольшим временным периодом.

В первом случае возникает медвежья дивергенция, предшествующая рыночному развороту. После того как гистограмма МАКД пересечет нулевую линию, открывается возможность для входа в рынок на продажу. В пределах синего кружка мы видим, как быстрая красная кривая пересекает медленную фиолетовую снизу вверх. Сразу за этим происходит переход гистограммы в положительную область. Наличие обоих сигналов стратегии позволяет нам открыть длинную позицию на закрытии свечи (синяя черта). Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже предыдущего локального минимума.

Преимущества MACD

Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают. Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы. Чтобы устранить как случайные сигналы, так и запаздывания, Аппель предложил не дожидаться пересечения скользящих средних, а следить за их схождением и расхождением. Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за появления новой информации, например корпоративной новости или отчета. Изначально разработанный для анализа рынка акций, он доказал свою эффективность на других рынках. Современные трейдеры активно применяют МАКД для торговли валютными парами, ценными металлами, энергоресурсами, акциями, фьючерсами и даже криптовалютами.

Как видите, цена создает более высокие максимумы, в то время как вершины индикатора MACD падают. После этого две линии MACD пересекаются, и цена идет вниз. Затем мы видим еще четыре ценовых колебания, связанных с бычьим и медвежьим пересечением MACD.

Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Наблюдая только за пересечением сигнальной линии основной линией, можно пропустить возобновление прежнего тренда. Например, находясь ниже нулевого уровня, основная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх и показала начало восходящего тренда. Например, на пересечении линий, указывающем на разворот тренда. Аналогичным, но более точным являются дивергенции экстремальных точек ценового графика и индикатора.

Распространенные ошибки при использовании индикатора MACD

То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок.

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо. Соответственно, сама идея мне нравится, даже очень, особенно, осуществление входов не по сигналу MACD, а по ценовому движению. Но вот полная неопределенность со стратегией риск менеджмента – это минус. Если вы долго поработаете с индикатором, то он даст вам на одном и том же промежутке любой сигнал.

Трендовый сигнал, который обычно используют в стратегиях в качестве подтверждения входа. В первую очередь, из первого типа сигнала следует очень простой вывод – диаграмма индикатора MACD при смене направления от уменьшения к увеличению или наоборот даёт разворотный сигнал. Здесь подразумевается следующее – столбики увеличивались в размере, а затем стали уменьшаться. Или же, наоборот, они уменьшались, а затем стали увеличиваться. Причём происходить это может в любом направлении – как в области положительных значений, то есть выше нулевой отметки, так и в области отрицательных значений. Вторая линия носит название сигнальной и сама является скользящей средней MACD.

Индикатор полос Боллинджера Форекс

В заключение стоит отметить, что индикатор MACDявляется достаточно емким и может дать существенное количество информации о рыночной тенденции. Это справедливо для медвежьей дивергенции, для бычьей дивергенции цена и гистограмма MACD показывают серию последовательных максимумов. Когда гистограмма индикатора находится в положительной зоне, это говорит нам о том, что на рынке рассматриваемого актива присутствует восходящая тенденция. Если гистограмма в отрицательной зоне, то соответственно тенденция нисходящая. Соответственно индикатор реагирует напрямую на то, насколько далеко друг от друга отстоят скользящие средние.

• Пересечение основной линией MACD нулевого уровня означает устойчивость тренда.
• Средство входит в стандартный пакет всех современных терминалов — скачать его бесплатно можно для Quik вместе с дистрибутивом программы, а также для программ от Metatrader — MT4 и MT5.
• Дивергенция считается одним из самых сильных и статистически достоверных сигналов, которые генерирует индикатор MACD.
• Обычно сигналом «Покупать» считают, когда линия MACD (на рисунке синяя линия) пересекает снизу вверх сигнальную линию (красная линия).
• При равномерном движении диаграмма будет оставаться примерно на одном уровне, но бывает это не так и часто, особенно.
• Более того, дивергенция и конвергенция MACD ― самые точные сигналы среди всех осцилляторов.
• Если основная линия MACD выше нуля и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал начала нисходящего тренда.

В результате индикатор представляет из себя гистограмму, значения которой не зависят от конкретных значений скользящих средних, а показывают относительную разницу между двумя ними. Однако у индикатора MACD есть и недостаток, так как средние отстают от цены, потому что они отображают динамику прошлого, потому и MACD со своими сигналами зачастую немного запаздывает. Далее, если рынок продолжает рост, а быстрая и медленная средние продолжают расходиться, столбцы гистограммы продолжают увеличиваться. Чтобы рассчитать один столбец гистограммы нужно вычесть из быстрой средней медленную.

MACD пересечение скользящих средних

Мы подробно рассматривали дивергенцию и торговлю с ее помощью в нашей статье, однако сейчас, когда мы разобрались, как работает данный индикатор, становится более понятен механизм данного сигнала. Верхний или нижний пик гистограммы – это когда после максимального расширения скользящие средние начинают сужаться. Потому что чаще всего время для входа уже прошло, и цена, скорее всего, развернется.

Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе. По линейной MACD мы можем анализировать https://boriscooper.org/ направление тренда и ускорение/замедление импульса цены акции, поскольку все данные берутся непосредственно с графика. MACD гистограмма строится в виде столбиковой диаграммы и отображает взаимодействие линии МАСД с ее 9-периодной скользящей средней.

Торговые сигналы

Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня. Линия MACD на протяжении 21 месяца показывает восходящий тренд. За этот период гистограмма успела подать 5 сигналов о завершении тренда. Применение этого варианта использования индикатора для торговли на фондовом или валютном рынке Форекс позволяет увидеть и провести более глубокий анализ текущего состояния рынка. Гистограмма представляет собой небольшие столбцы, которые расположены либо выше горизонтальной нулевой отметки, либо ниже ее.

Как пользоваться и как настроить MACD индикатор?

При таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая тенденции). Кстати, если есть тренд, вы можете использовать следующий прием, основанный на медленной задержке осциллятора. Об этом я уже говорил в статье о стохастическом осцилляторе. Дело как использовать macd в том, что после прорыва уровня перекупленности / перепроданности в случае трендового движения цена может продолжительное время двигаться в одном направлении, а осциллятор может болтаться за уровнями. Хороший восходящий тренд хорошо виден на изображении выше.

Ну и наоборот, пересечение гистограммы нулевой линии сверху-вниз также следует за таким же пересечением скользящих средних. Если индикатор располагается выше нуля, значит, на рынке закрепился восходящий тренд. Когда график находится в отрицательных числах — тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу.

Краткая история MACD

При падении гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение. Это типичные для осцилляторов сигналы, которые хорошо идентифицируются на индикаторе MACD. Основная суть заключается в следующем (рассмотрим на примере дивергенции, конвергенция – просто противоположный сигнал). Например, как он будет реагировать на смену тренду, насколько запаздывать, как часто давать ложные сигналы и так далее.